Некоторые эконометрические методы моделирования экономики

Автор не указан – 52 с.Содержание:
Функциональная форма регрессионной модели.
Тестирование правильности спецификации регрессионной модели.
Линейные и нелинейные модели.
Выбор между альтернативными функциональными формами.
Фиктивные переменные как регрессоры.
Общие соображения.
Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и прогнозирования.
Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами.
Спектральный анализ и регрессия.
Модели с качественной зависимой переменной.
Модели с бинарной зависимой переменной.
Модель выбора. Пробит и логит.
Оценка качества модели и проверка гипотез.
Множественные модели с качественными зависимыми переменными.
Динамическая спецификация регрессионной модели.
Модель распределенного лага.
Динамические регрессионные модели. Авторегрессионная модель с распределенным лагом.
Интегрированные процессы, ложная регрессия и коинтеграция
Стационарные и нестационарные случайные процессы.
Ложная регрессия.
Тестирование стационарности.
Коинтеграция. Регрессии с интегрированными переменными.
Оценивание коинтеграционной регрессии: подход Энгла-Грейнджера.
Коинтеграция в динамических системах: подход Йохансена.
Литература по единичным корням и коинтеграции.